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Ambiguity in portfolio selection复制

用户pUNqhzhTaGsA 1个月前 98 10 已完结

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其他信息:

G Pflug, D Wozabal
Quantitative Finance, 2007
Taylor & Francis
… the portfolio selection model we consider is a simple Markowitz type of model without
shortselling. The asset returns are modelled to be uncertain. Assuming there is no ambiguity about …

互助时间线

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